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倒産確率とは?


 倒産確率とは、過去30年270社の倒産事例から「事業リスク」「収益リスク」「負債リスク」「株価リスク」「体力リスク」「規模リスク」の6つのリスク度で算出した倒産リスクの評価指標です。(kabuka.bizオリジナル)


倒産リスク度の定義


 倒産には「財務の悪化」「株価の急落」という前兆現象があります。財務および株価の評価指標にリスク度のボーダーラインを設定することで、倒産確率を推定します。

 事業リスク
  市場評価 (PBR) からリスク度を評価します。

 収益リスク
  利益率 (ROA、ROE) からリスク度を評価します。

 負債リスク
  自己資本比率からリスク度を評価します。

 株価リスク
  株価水準からリスク度を評価します。

 体力リスク
  純資産からリスク度を評価します。

 規模リスク
  時価総額からリスク度を評価します。

 リスク度は、適正およびリスク度1−5までの6段階で評価します。


倒産リスク度の判定条件


 PBR *1
  ボーダーライン:0.4倍以上

 ROA (金融業はROE) *2
  ボーダーライン:0.5%以上 (1%以上)

 自己資本比率 *1
  ボーダーライン:20%以上 (金融業は4%以上)

 株価水準
  ボーダーライン:100円以上

 純資産水準
  ボーダーライン:10億円以上

 時価総額水準
  ボーダーライン:20億円以上

 ボーダーラインから外れるほど倒産確率が上昇します。
 *1 純資産10億円未満の場合は厳しめ(基準比2倍)で評価されます。
 *2 他にリスクが存在しない場合は軽減される場合があります。


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