理論時価総額と時価総額の統計分布マップを毎日更新 tweet
理論時価総額に対する時価総額の統計分布。 基準線より上ほど割高、下ほど割安。 [全マップ|東1マップ|東2マップ|JASDAQマップ|マザーズマップ] [超大型マップ|大型マップ|中型マップ|小型マップ|超小型マップ]
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理論時価総額と時価総額は正規分布となり、 時価総額が大きいほど高い相関を示します。 ただし、小規模下では乖離率の高い例外により、 相関度は低下します。 理論値と時価の乖離要因は、 主に時間と業績のズレにあります。 理論時価総額は、実績または、 今期予想から算出されていますが、 業績変化の大きい銘柄(特に小型株)は、 時価で数年先まで織り込みます。 理論値からの乖離が大きいほど、 期待先行で不確実性の高い状態ですが、 これは、時間、実績の経過とともに、 織り込まれ修正されていきます。 結果として、長期的に時価は、 理論値に収斂していくことになります。
- Update 2019/01/11 - Copyright (C) 2018 理論株価Web監修:はっしゃん
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